Сравнение BRK-B с ASWC.DE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, BRK-B returned -1.32% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ASWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
ASWC.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 4.29% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 11.72% | 56.13% | 31.39% | 16.03% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ASWC.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between BRK-B and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
BRK-B
ASWC.DE
Сравнение BRK-B c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.48 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.59 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.93 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.03 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ASWC.DE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -12.88% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.88% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -3.01% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -2.59% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 5.31% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ASWC.DE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.18% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 16.05% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.50% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.47% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.47% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ASWC.DE
Ни BRK-B, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ASWC.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор