PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIIX с BDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIIX с BDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и BDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и BDFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		-0.64%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%
BDFIX
Baron Discovery Fund		-13.78%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%26.85%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -13.78%.

BRIIX

1 день
0.06%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-1.04%
1 год
4.09%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

BDFIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.61%
1 год
1.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Baron Discovery Fund

Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO
Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BFTHX

Сравнение комиссий BRIIX и BDFIX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

BRIIX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIIXBDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.06

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.27

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.05

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

-0.19

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. BDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIIXBDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между BRIIX и BDFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и BDFIX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.63%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и BDFIX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и BDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIIXBDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-46.39%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-17.94%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-45.38%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-21.60%

+14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-14.64%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.86%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и BDFIX

Текущая волатильность для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) составляет 4.31%, в то время как у Baron Discovery Fund (BDFIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIIXBDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.26%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

13.70%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

24.03%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

26.33%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

25.13%

-4.41%