Сравнение BRIE с RODM
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BRIE is actively managed, while RODM is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.53%.
BRIE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам BRIE и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 13.85% | 6.63% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.53% | 5.67% |
Correlation
The correlation between BRIE and RODM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. RODM — Ранг доходности на риск
BRIE
RODM
Сравнение BRIE c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIE | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.52 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок BRIE и RODM
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -35.98% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.94% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.38% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 10.70% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.43% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.24% | +2.23% |
Сравнение комиссий BRIE и RODM
BRIE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и RODM
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RODM в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.79% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and RODM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for BRIE.
RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.24% for BRIE.
They also come from different issuers: MFS and Hartford. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.29% for RODM.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор