Сравнение BRIE с MFSB
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - BRIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while MFSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и MFSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у MFSB с доходностью 0.95%.
BRIE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIE и MFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 12.72% | 6.54% |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 0.95% | -0.01% |
Correlation
The correlation between BRIE and MFSB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. MFSB — Ранг доходности на риск
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFSB
Сравнение BRIE c MFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIE | MFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIE и MFSB
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что больше максимальной просадки MFSB в -3.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и MFSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | MFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -3.19% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.88% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.83% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и MFSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | MFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 3.59% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 4.22% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 4.22% | +14.21% |
Сравнение комиссий BRIE и MFSB
И BRIE, и MFSB имеют комиссию равную 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и MFSB
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MFSB в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 4.57% | 4.58% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and MFSB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE and MFSB have the same expense ratio: 0.34% per year.
MFSB has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.24% for BRIE.
BRIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MFSB is Intermediate Core-Plus Bond.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и MFSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор