Сравнение BRIE с IPOS
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BRIE is actively managed, while IPOS is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 48.14%.
BRIE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 48.14%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам BRIE и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 12.72% | 6.54% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 48.14% | -0.75% |
Correlation
The correlation between BRIE and IPOS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. IPOS — Ранг доходности на риск
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPOS
Сравнение BRIE c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIE | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIE и IPOS
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -73.09% | +61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -37.05% | +34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -32.02% | +29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 32.50% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 27.95% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 24.41% | -5.98% |
Сравнение комиссий BRIE и IPOS
BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и IPOS
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IPOS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.32% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and IPOS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
IPOS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.24% for BRIE.
They also come from different issuers: MFS and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор