Сравнение BRIE с FDT
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. BRIE is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 20.49%.
BRIE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам BRIE и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 12.72% | 6.54% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 20.49% | 7.68% |
Correlation
The correlation between BRIE and FDT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. FDT — Ранг доходности на риск
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDT
Сравнение BRIE c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIE | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIE и FDT
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -46.10% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.52% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -10.75% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 20.21% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.58% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.54% | -0.11% |
Сравнение комиссий BRIE и FDT
BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и FDT
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FDT в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.96% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and FDT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.24% for BRIE.
They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор