PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRID с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRID с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRID (Bridgford Foods Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BRID returned -6.16%/yr vs 15.75%/yr for SPY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRID и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgford Foods Corporation (BRID) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRID показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции BRID уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.16% против 15.75% соответственно.

BRID

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.99%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-9.54%
1 год
-17.00%
3 года*
-16.54%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
-6.16%

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRID и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRID
Bridgford Foods Corporation		-14.87%-27.51%-2.18%-7.72%-1.57%-33.53%-26.50%24.76%58.33%10.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BRID and SPY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.07

The correlation between BRID and SPY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgford Foods Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BRID vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRID
Ранг доходности на риск BRID: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRID: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRID: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRID: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRID: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRID c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgford Foods Corporation (BRID) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRIDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.80

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.46

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.52

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

11.15

-13.01

BRID vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRID на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRID и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRID и SPY

Максимальная просадка BRID за все время составила -86.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRID и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRIDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.91%

-55.19%

-31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-8.88%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.04%

-18.76%

-31.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.02%

-24.50%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.85%

-33.72%

-48.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.85%

-3.08%

-78.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.87%

-9.03%

-35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.00%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BRID и SPY

Bridgford Foods Corporation (BRID) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRIDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

4.79%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.52%

9.80%

+16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.72%

12.43%

+26.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.64%

17.15%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.52%

17.95%

+35.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRID и SPY

BRID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRID
Bridgford Foods Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BRID and SPY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRID has higher volatility (11.01%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, BRID dropped -86.91% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRID и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор