Сравнение BRIC.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
BRIC.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRIC.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIC.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP | -5.60% | 20.81% | 15.70% | -12.64% | -20.29% | -23.12% | 15.97% | 17.93% | -3.04% | 24.05% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -0.40% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Разные валюты инструментов
BRIC.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.37% соответственно.
BRIC.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 4.44%
ISAC.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIC.L и ISAC.L
BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Доходность на риск
BRIC.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
BRIC.L
ISAC.L
Сравнение BRIC.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIC.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.27 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.76 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.40 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 13.10 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIC.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.27 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.75 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.80 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.80 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BRIC.L и ISAC.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIC.L и ISAC.L
Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP | 1.87% | 1.76% | 2.77% | 2.67% | 3.63% | 1.60% | 1.49% | 2.07% | 2.95% | 1.99% | 1.86% | 2.62% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRIC.L и ISAC.L
Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIC.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.54% | -33.82% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -8.85% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -26.07% | -26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -33.82% | -25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.20% | -6.16% | -33.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -4.74% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.05% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIC.L и ISAC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIC.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.25% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.14% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 14.69% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 14.21% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 15.44% | +10.10% |