PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с DEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с DEMS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L).

BRIC.L и DEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. DEMS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и DEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и DEMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.60%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc		6.91%12.50%7.08%14.64%-2.59%15.41%-9.66%14.70%-2.61%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у DEMS.L с доходностью 6.91%.

BRIC.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-1.57%
3 года*
4.80%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.44%

DEMS.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.70%
3 года*
12.82%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с EIMI.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с E127.LBRIC.L с EMV.LBRIC.L с CNDX.LBRIC.L с CSP1.L
Часто сравнивают с DEMS.L:
DEMS.L с VFEG.LDEMS.L с GGRG.LDEMS.L с EIMI.LDEMS.L с AEME.LDEMS.L с DEMDEMS.L с EMHD.LDEMS.L с DEM.L

Сравнение комиссий BRIC.L и DEMS.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DEMS.L в 0.46%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

Доходность на риск

BRIC.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DEMS.L
Ранг доходности на риск DEMS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LDEMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.43

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.90

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

3.37

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

12.04

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. DEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DEMS.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и DEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LDEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.43

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.47

-0.34

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и DEMS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и DEMS.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как DEMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и DEMS.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки DEMS.L в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и DEMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LDEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-29.57%

-33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-8.23%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-14.79%

-37.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.20%

-3.03%

-36.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-5.09%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

1.81%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и DEMS.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LDEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.31%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.72%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

13.01%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

12.81%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.54%

15.67%

+9.87%