PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с HDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).

BRIC.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и HDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		10.81%18.32%3.92%3.74%-6.39%15.10%-10.00%11.46%-1.01%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.

BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

HDEM.L

1 день
1.09%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
17.50%
1 год
28.14%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с EMV.LBRIC.L с EMXC.LBRIC.L с EXCS.LBRIC.L с HMEF.LBRIC.L с SWDA.L
Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с SCHDHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с JEPQ

Сравнение комиссий BRIC.L и HDEM.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HDEM.L в 0.49%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

BRIC.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

2.47

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

3.34

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.78

-4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

16.10

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HDEM.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.47

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и HDEM.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и HDEM.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности HDEM.L в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и HDEM.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и HDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-32.18%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-7.64%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-18.05%

-34.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-0.76%

-38.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-6.92%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

1.79%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и HDEM.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.86%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

8.09%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

11.38%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

13.57%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

15.90%

+9.65%