PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с EMXC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L).

BRIC.L и EMXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%2.00%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		9.44%42.48%-1.55%16.26%-14.35%1.73%19.53%-1.34%
Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 9.44%.

BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

EMXC.L

1 день
4.93%
1 месяц
-6.44%
С начала года
9.44%
6 месяцев
19.43%
1 год
55.05%
3 года*
20.44%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с EMV.LBRIC.L с EXCS.LBRIC.L с HMEF.LBRIC.L с SWDA.LBRIC.L с CNDX.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с GLDEMXC.L с FEM.LEMXC.L с AEME.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с DEM.L

Сравнение комиссий BRIC.L и EMXC.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

BRIC.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LEMXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

2.73

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

3.41

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.82

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

15.16

-15.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.73

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.48

-0.35

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и EMXC.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и EMXC.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и EMXC.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и EMXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-40.52%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-14.14%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-28.58%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-9.78%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-9.08%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.54%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) составляет 5.96%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.78%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

15.60%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

20.09%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

17.03%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

19.78%

+5.77%