PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

BRIC.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и HMEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		6.17%24.55%9.08%2.44%-10.01%-2.27%14.81%12.74%-9.63%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 8.82% соответственно.

BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

HMEF.L

1 день
3.24%
1 месяц
-5.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.21%
1 год
30.69%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с EMV.LBRIC.L с EXCS.LBRIC.L с SWDA.LBRIC.L с CNDX.LBRIC.L с CSP1.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.LHMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий BRIC.L и HMEF.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

BRIC.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LHMEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.83

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.37

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.84

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

10.08

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HMEF.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.83

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.33

-0.20

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и HMEF.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и HMEF.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности HMEF.L в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и HMEF.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-31.72%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-11.07%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-23.78%

-28.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-27.33%

-31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-7.68%

-31.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-10.09%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.12%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и HMEF.L

Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) составляет 5.96%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.28%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.74%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.71%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

15.80%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

17.71%

+7.84%