PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с DEM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).

BRIC.L и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и DEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.60%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		6.25%12.71%11.70%18.04%-2.59%15.16%-6.66%17.84%-1.94%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям DEM.L по среднегодовой доходности: 4.44% против 10.97% соответственно.

BRIC.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-1.57%
3 года*
4.80%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.44%

DEM.L

1 день
-0.67%
1 месяц
0.73%
С начала года
6.25%
6 месяцев
11.08%
1 год
18.48%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.69%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с CSP1.LBRIC.L с EIMI.LBRIC.L с E127.LBRIC.L с EMV.LBRIC.L с CNDX.L
Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с IWRD.LDEM.L с VEVE.ASDEM.L с QQQMDEM.L с SSODEM.L с VUSA.L

Сравнение комиссий BRIC.L и DEM.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

BRIC.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.36

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.87

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

3.47

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

12.01

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DEM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.36

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.81

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.54

-0.41

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и DEM.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и DEM.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DEM.L в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.41%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и DEM.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки DEM.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и DEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-35.94%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-6.56%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-14.48%

-38.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-30.09%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.20%

-3.65%

-35.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-6.64%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

1.90%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и DEM.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.51%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.92%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

13.59%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

13.27%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.54%

16.55%

+8.99%