Сравнение BRIAX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.49% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%.
BRIAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и URTRX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
BRIAX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
BRIAX
URTRX
Сравнение BRIAX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.63 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.31 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.22 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 10.18 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и URTRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и URTRX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.83% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и URTRX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -34.10% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -5.29% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -19.52% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.26% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.19% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.44% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и URTRX
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.47% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 5.48% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 8.91% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 9.67% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 10.33% | -4.15% |