PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRHYX с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRHYX с CLOZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRHYX (BlackRock High Yield K) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both funds - BRHYX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, BRHYX returned 9.37%/yr vs 10.50%/yr for CLOZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BRHYX charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.

Доходность

Сравнение доходности BRHYX и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield K (BRHYX) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRHYX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.40%.

BRHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.85%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.49%
10 лет*
5.95%

CLOZ

1 день
-0.22%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.11%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRHYX и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
BRHYX
BlackRock High Yield K		1.66%9.44%8.65%9.31%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.40%5.99%11.85%14.92%

Correlation

The correlation between BRHYX and CLOZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.12

The correlation between BRHYX and CLOZ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield K

Panagram BBB-B CLO ETF

Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с VBILXBRHYX с USHYBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с IVV
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT

Доходность на риск

BRHYX vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHYX c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRHYXCLOZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.79

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.28

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.57

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

5.22

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRHYX vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHYX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHYX и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRHYXCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.79

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.75

-1.52

Просадки

Сравнение просадок BRHYX и CLOZ

Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и CLOZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRHYXCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-5.32%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.90%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

-5.32%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.25%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.38%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.17%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHYX и CLOZ

BlackRock High Yield K (BRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRHYXCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.47%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.14%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.44%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

3.80%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

3.80%

+2.13%

Сравнение комиссий BRHYX и CLOZ

BRHYX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHYX и CLOZ

Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности CLOZ в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.17%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.40%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRHYX and CLOZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRHYX has higher volatility (1.05%) compared to CLOZ (0.47%). In terms of maximum drawdown, BRHYX dropped -34.77% vs CLOZ's -5.32%.

BRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRHYX и CLOZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор