Сравнение BRHY с USHY
BRHY (iShares High Yield Active ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares. BRHY is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past year, BRHY returned 7.64% vs 6.78% for USHY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности BRHY и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRHY показывает доходность 1.25%, а USHY немного ниже – 1.20%.
BRHY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRHY и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 1.25% | 9.74% | 5.16% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.20% | 8.81% | 5.19% |
Correlation
The correlation between BRHY and USHY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between BRHY and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRHY vs. USHY — Ранг доходности на риск
BRHY
USHY
Сравнение BRHY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHY | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.81 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 12.59 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.86 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.58 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок BRHY и USHY
Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -22.44% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.43% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.49% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.66% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHY и USHY
Текущая волатильность для iShares High Yield Active ETF (BRHY) составляет 1.11%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что BRHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.18% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.95% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.67% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 7.34% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 8.25% | -4.22% |
Сравнение комиссий BRHY и USHY
BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHY и USHY
Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности USHY в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 7.88% | 7.97% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.94% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BRHY and USHY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USHY has higher volatility (1.18%) compared to BRHY (1.11%). In terms of maximum drawdown, BRHY dropped -4.42% vs USHY's -22.44%.
On 1-year performance, BRHY leads with 7.64% vs 6.78% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRHY has performed better with a 7.64% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.
BRHY has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 6.94% for USHY.
Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.15% for USHY.
BRHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRHY и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор