Сравнение BRHY с SDMF
BRHY (iShares High Yield Active ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - BRHY is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. BRHY is actively managed, while SDMF is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности BRHY и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRHY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRHY и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 0.92% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
Correlation
The correlation between BRHY and SDMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRHY vs. SDMF — Ранг доходности на риск
BRHY
SDMF
Сравнение BRHY c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHY | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHY | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.81 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок BRHY и SDMF
Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRHY | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -6.23% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.40% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.24% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHY и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRHY | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 13.20% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 13.20% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 13.20% | -9.18% |
Сравнение комиссий BRHY и SDMF
BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHY и SDMF
Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 7.85% | 7.97% | 4.27% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRHY and SDMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.
BRHY has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for SDMF.
BRHY is categorized as High Yield Bonds, while SDMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для BRHY и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор