PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGOX с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGOX с BDMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX).

BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGOX и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGOX и BDMAX

2026 (YTD)2025
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		6.35%14.76%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		4.21%17.19%

Доходность по периодам

С начала года, BRGOX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у BDMAX с доходностью 4.21%.

BRGOX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BOSVXBRGOX с QMNNXBRGOX с BRAGXBRGOX с BGCKX
Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с POW.TOBDMAX с QMNNXBDMAX с FTLSBDMAX с IALTBDMAX с SPXLBDMAX с FIOFX

Сравнение комиссий BRGOX и BDMAX

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BDMAX в 1.60%.

BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Доходность на риск

BRGOX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGOX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGOXBDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.51

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

3.68

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.36

5.05

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

14.01

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGOX vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMAX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGOXBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

1.10

+1.16

Корреляция

Корреляция между BRGOX и BDMAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGOX и BDMAX

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности BDMAX в 8.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.68%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%

Просадки

Сравнение просадок BRGOX и BDMAX

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и BDMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGOXBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.78%

-12.37%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.61%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.13%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.85%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGOX и BDMAX

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGOXBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.68%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.74%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

6.92%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

6.51%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

5.77%

+2.10%