Сравнение BRGNX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -3.78% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -0.49% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 13.75% против 10.87% соответственно.
BRGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.75%
LIVIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и LIVIX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRGNX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BRGNX
LIVIX
Сравнение BRGNX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.89 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.89 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.77 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и LIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и LIVIX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности LIVIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.55% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.49% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и LIVIX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -34.44% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.44% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -26.45% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -34.44% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.86% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.56% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и LIVIX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.26%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.13% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.81% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 17.12% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.76% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.67% | +1.52% |