Сравнение BRGNX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -4.45% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -13.35% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
BRGNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.67%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и GQEIX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
BRGNX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
BRGNX
GQEIX
Сравнение BRGNX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.69 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.77 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 1.97 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и GQEIX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.57% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и GQEIX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -28.48% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -8.30% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -20.44% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.26% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.69% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.40% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и GQEIX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.76% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.32% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 12.44% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.88% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.88% | -0.69% |