PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGKX с MDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGKX с MDIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX).

BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRGKX и MDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGKX и MDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		-4.45%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		0.99%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у MDIIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции BRGKX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 13.68% против 8.59% соответственно.

BRGKX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.85%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.68%

MDIIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.99%
6 месяцев
4.71%
1 год
22.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.03%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BKIPXBRGKX с BDOKXBRGKX с VVIAXBRGKX с BKTSXBRGKX с BASMXBRGKX с BDBKXBRGKX с FGJEX
Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDOKXMDIIX с BDBKXMDIIX с BASMXMDIIX с BSPPXMDIIX с BSPIXMDIIX с APHIX

Сравнение комиссий BRGKX и MDIIX

BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDIIX в 0.35%.

MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Доходность на риск

BRGKX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGKX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGKXMDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.85

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.91

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.30

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGKX vs. MDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGKX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGKX и MDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGKXMDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.45

Корреляция

Корреляция между BRGKX и MDIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGKX и MDIIX

Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MDIIX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.62%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.46%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок BRGKX и MDIIX

Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и MDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGKXMDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-61.26%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.32%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-29.43%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-34.34%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.19%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-15.64%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGKX и MDIIX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) составляет 5.23%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGKXMDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.71%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.15%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.14%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.00%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.58%

+1.62%