PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGKX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGKX с BTMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRGKX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGKX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		-4.45%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		2.68%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции BRGKX превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 13.68% против 9.10% соответственно.

BRGKX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.85%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.68%

BTMKX

1 день
1.58%
1 месяц
-1.83%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.39%
1 год
24.62%
3 года*
15.20%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BKIPXBRGKX с BDOKXBRGKX с VVIAXBRGKX с BKTSXBRGKX с BDBKXBRGKX с BASMXBRGKX с MDIIX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX

Сравнение комиссий BRGKX и BTMKX

BRGKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

BRGKX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGKX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGKXBTMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.23

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

8.43

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGKX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGKX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BTMKX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGKX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGKXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между BRGKX и BTMKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGKX и BTMKX

Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BTMKX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.62%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.65%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BRGKX и BTMKX

Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и BTMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGKXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-33.92%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.30%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-29.23%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-33.92%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.70%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.82%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.99%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGKX и BTMKX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) составляет 5.23%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGKXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.38%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.29%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.24%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.01%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.60%

+1.60%