Сравнение BREM с JEMB
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BREM charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for JEMB.
Доходность
Сравнение доходности BREM и JEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у JEMB с доходностью 2.72%.
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и JEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 2.72% | 2.25% |
Correlation
The correlation between BREM and JEMB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. JEMB — Ранг доходности на риск
BREM
JEMB
Сравнение BREM c JEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | JEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.25 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и JEMB
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки JEMB в -5.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и JEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | JEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -5.37% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.42% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.01% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и JEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | JEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 7.98% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 8.51% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 8.51% | -2.82% |
Сравнение комиссий BREM и JEMB
BREM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JEMB в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и JEMB
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности JEMB в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 6.27% | 6.19% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and JEMB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for JEMB.
JEMB has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 3.90% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.52% for JEMB.
Подберите оптимальное распределение для BREM и JEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор