PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BREIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREIX и QREARX

2026 (YTD)2025
BREIX
Baron Real Estate Fund		-5.39%4.55%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

BREIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-6.87%
1 год
6.36%
3 года*
9.33%
5 лет*
1.95%
10 лет*
10.64%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с FTECBREIX с VWINX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий BREIX и QREARX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

BREIX
Baron Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

BREIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

4.69

-4.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

7.22

-6.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

2.65

-1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

9.74

-9.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

40.50

-38.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

4.69

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.12

-1.51

Корреляция

Корреляция между BREIX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и QREARX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		4.01%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и QREARX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREIXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-1.45%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-0.37%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-0.28%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-0.05%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.09%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и QREARX

Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREIXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.30%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

0.53%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

0.77%

+19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

1.76%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

1.76%

+19.39%