PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с FIKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с FIKLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BREIX и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREIX и FIKLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BREIX
Baron Real Estate Fund		-4.88%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-10.66%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-2.00%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у FIKLX с доходностью -2.00%.

BREIX

1 день
0.55%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.40%
1 год
5.78%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.06%
10 лет*
10.70%

FIKLX

1 день
1.28%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.12%
3 года*
4.42%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с FTECBREIX с VWINX
Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с IGRFIKLX с PRERXFIKLX с BRIIXFIKLX с GREIXFIKLX с FSRNX

Сравнение комиссий BREIX и FIKLX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

BREIX
Baron Real Estate Fund
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

BREIX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXFIKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.24

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.71

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.21

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

5.02

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FIKLX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXFIKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.24

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.20

+0.42

Корреляция

Корреляция между BREIX и FIKLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и FIKLX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FIKLX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		3.99%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.16%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и FIKLX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и FIKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREIXFIKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-36.93%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.77%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-36.93%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-18.64%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-15.69%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.31%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и FIKLX

Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREIXFIKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.40%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.90%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

12.92%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

13.54%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

14.74%

+6.41%