Сравнение BREFX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 10.29% против 4.65% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и VGSNX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
BREFX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
BREFX
VGSNX
Сравнение BREFX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.22 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.86 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.27 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и VGSNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и VGSNX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и VGSNX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -73.06% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.41% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -34.39% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -42.30% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -9.48% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -13.36% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.18% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и VGSNX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.53% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.27% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 16.35% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.88% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.91% | +0.25% |