Сравнение BREFX с SAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и SAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 10.29% против 4.37% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и SAREX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SAREX в 0.75%.
Доходность на риск
BREFX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
BREFX
SAREX
Сравнение BREFX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.10 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.33 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.19 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и SAREX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и SAREX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SAREX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и SAREX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и SAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -68.50% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -13.63% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -33.87% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -41.56% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -12.39% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -12.63% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.34% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и SAREX
Текущая волатильность для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) составляет 6.16%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что BREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 21.42% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 22.56% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 27.99% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.36% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.79% | -0.63% |