Сравнение BREFX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 5.51% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и PHRAX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
BREFX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
BREFX
PHRAX
Сравнение BREFX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.79 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и PHRAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и PHRAX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и PHRAX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -72.56% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.50% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -33.51% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -42.00% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -6.10% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -11.42% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.13% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и PHRAX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.54% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.20% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 16.54% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.11% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.98% | +0.18% |