Сравнение BREFX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 10.29% против 5.44% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и FSREX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
BREFX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
BREFX
FSREX
Сравнение BREFX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.03 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.80 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.07 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 9.72 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.03 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.94 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.94 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и FSREX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и FSREX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и FSREX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -32.02% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -2.90% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -15.22% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -32.02% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -1.67% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.57% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 0.62% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и FSREX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 1.07% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 1.66% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 3.02% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 4.80% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 7.89% | +13.27% |