Сравнение BREFX с AMLP
BREFX (Baron Real Estate Fund Retail Shares) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - BREFX is a REIT fund actively managed by Baron Capital, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. BREFX is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 10 years, BREFX returned 10.70%/yr vs 6.74%/yr for AMLP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BREFX charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности BREFX и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 10.70% против 6.74% соответственно.
BREFX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 10.70%
AMLP
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам BREFX и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 0.05% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
AMLP Alerian MLP ETF | 17.77% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between BREFX and AMLP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between BREFX and AMLP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREFX vs. AMLP — Ранг доходности на риск
BREFX
AMLP
Сравнение BREFX c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.29 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 7.60 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и AMLP
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREFX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -77.19% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.94% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -14.27% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -20.92% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -72.62% | +34.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.90% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -17.40% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.69% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и AMLP
Текущая волатильность для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) составляет 4.09%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREFX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.08% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.65% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 11.88% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.99% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 27.67% | -6.46% |
Сравнение комиссий BREFX и AMLP
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и AMLP
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности AMLP в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.55% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.64% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BREFX and AMLP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (5.08%) compared to BREFX (4.09%). In terms of maximum drawdown, BREFX dropped -38.52% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BREFX и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор