Сравнение BREE с STXE
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BREE is actively managed, while STXE is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BREE charges 0.44%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности BREE и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 44.15%
- 6 месяцев
- 45.89%
- 1 год
- 71.69%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREE и STXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 9.63% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 25.12% |
Correlation
The correlation between BREE and STXE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. STXE — Ранг доходности на риск
BREE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STXE
Сравнение BREE c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREE | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREE и STXE
Максимальная просадка BREE за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -18.92% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -6.36% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.72% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и STXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 26.68% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 19.07% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 19.07% | +14.24% |
Сравнение комиссий BREE и STXE
BREE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и STXE
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BREE and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for BREE.
STXE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: MFS and Strive. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.32% for STXE.
Подберите оптимальное распределение для BREE и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор