Сравнение BREE с STXE
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BREE is actively managed, while STXE is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BREE charges 0.44%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности BREE и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 15.10%
- С начала года
- 47.29%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 84.40%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREE и STXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 20.50% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 31.48% |
Correlation
The correlation between BREE and STXE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. STXE — Ранг доходности на риск
BREE
STXE
Сравнение BREE c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREE | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 1.57 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок BREE и STXE
Максимальная просадка BREE за все время составила -7.70%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.70% | -18.92% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -3.72% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и STXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 22.95% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 17.68% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 17.68% | +9.65% |
Сравнение комиссий BREE и STXE
BREE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и STXE
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.83% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BREE and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for BREE.
STXE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: MFS and Strive. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.32% for STXE.
Подберите оптимальное распределение для BREE и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор