Сравнение BREE с MFSI
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and MFSI (MFS Active International ETF) are both exchange-traded funds - BREE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by MFS, while MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BREE charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for MFSI.
Доходность
Сравнение доходности BREE и MFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSI
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREE и MFSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 9.44% |
MFSI MFS Active International ETF | 2.61% |
Correlation
The correlation between BREE and MFSI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. MFSI — Ранг доходности на риск
BREE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFSI
Сравнение BREE c MFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и MFS Active International ETF (MFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREE | MFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREE и MFSI
Максимальная просадка BREE за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки MFSI в -13.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и MFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | MFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -13.67% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -3.13% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.97% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и MFSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | MFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 15.13% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 16.46% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.53% | 16.46% | +17.07% |
Сравнение комиссий BREE и MFSI
BREE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MFSI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и MFSI
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
MFSI MFS Active International ETF | 0.77% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BREE and MFSI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
MFSI has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for BREE.
BREE is categorized as Emerging Markets Diversified, while MFSI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.59% for MFSI.
Подберите оптимальное распределение для BREE и MFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор