Сравнение BREE с HEEM
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BREE is actively managed, while HEEM is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BREE charges 0.44%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности BREE и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 30.24%
- 6 месяцев
- 32.57%
- 1 год
- 63.91%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам BREE и HEEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 20.50% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 21.66% |
Correlation
The correlation between BREE and HEEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. HEEM — Ранг доходности на риск
BREE
HEEM
Сравнение BREE c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREE | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.49 | +3.69 |
Просадки
Сравнение просадок BREE и HEEM
Максимальная просадка BREE за все время составила -7.70%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.70% | -33.53% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.64% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -11.14% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и HEEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 17.67% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 17.01% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 17.97% | +9.36% |
Сравнение комиссий BREE и HEEM
BREE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и HEEM
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.05% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BREE and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.
HEEM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.72% for HEEM.
Подберите оптимальное распределение для BREE и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор