Сравнение BREE с EEMS
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BREE is actively managed, while EEMS is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BREE charges 0.44%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.
Доходность
Сравнение доходности BREE и EEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.73%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.21%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам BREE и EEMS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 3.84% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.31% |
Correlation
The correlation between BREE and EEMS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. EEMS — Ранг доходности на риск
BREE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EEMS
Сравнение BREE c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREE | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREE и EEMS
Максимальная просадка BREE за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и EEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -48.89% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -8.98% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -10.46% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и EEMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 19.49% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 16.62% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 18.13% | +15.18% |
Сравнение комиссий BREE и EEMS
BREE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и EEMS
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.98% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
BREE and EEMS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.
EEMS has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.73% for EEMS.
Подберите оптимальное распределение для BREE и EEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор