Сравнение BRCYX с FIFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).
BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCYX и FIFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCYX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -1.11% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.89% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
FIFGX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.46%
- С начала года
- 37.89%
- 6 месяцев
- 37.47%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCYX и FIFGX
BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Доходность на риск
BRCYX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
BRCYX
FIFGX
Сравнение BRCYX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCYX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.79 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.38 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.26 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 8.62 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCYX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.79 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.03 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.03 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BRCYX и FIFGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCYX и FIFGX
Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FIFGX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.94% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRCYX и FIFGX
Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FIFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCYX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -92.38% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.22% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -92.38% | +71.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -14.18% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.63% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCYX и FIFGX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 6.95%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCYX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 10.75% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 16.48% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 21.66% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 408.16% | -392.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 338.52% | -324.31% |