PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с FIQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с FIQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и FIQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и FIQRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-8.91%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.13%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%18.10%-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у FIQRX с доходностью 24.13%.

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%

FIQRX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.13%
6 месяцев
33.36%
1 год
53.05%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с NOIEXFIQRX с VOOFIQRX с HGERFIQRX с BCSKX

Сравнение комиссий BRCAX и FIQRX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FIQRX в 0.80%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Доходность на риск

BRCAX vs. FIQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXFIQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.65

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.16

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.67

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

19.03

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. FIQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQRX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXFIQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между BRCAX и FIQRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и FIQRX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FIQRX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.08%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и FIQRX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и FIQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXFIQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-45.62%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.68%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-27.18%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-9.58%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и FIQRX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXFIQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.16%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.74%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

20.50%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.55%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

24.43%

-10.17%