PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с DAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 3.88% for DAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.66%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAX

1 день
-1.53%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.93%
1 год
3.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и DAX

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.66%39.00%10.55%9.06%

Correlation

The correlation between BRAZ and DAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.48

The correlation between BRAZ and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и DAX

Секторы
BRAZ
DAX

Финансовые услуги

38.2%
21.0%

Энергетика

18.3%

-

Сырьевые материалы

13.4%
5.3%

Коммунальные услуги

10.1%
5.0%

Промышленность

6.7%
34.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.0%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Здравоохранение

2.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.9%

Технологии

0.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
DAX
21.0%

Энергетика

BRAZ
18.3%
DAX

-

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
DAX
5.3%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
DAX
5.0%

Промышленность

BRAZ
6.7%
DAX
34.8%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
DAX
7.0%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
DAX
1.0%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
DAX
5.7%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
DAX
0.9%

Технологии

BRAZ
0.9%
DAX
13.2%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

DAX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

BRAZ vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.22

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.44

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.26

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

0.83

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.22

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и DAX

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-45.58%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-14.82%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-4.63%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-10.51%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.68%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и DAX

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.09%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

14.37%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

17.66%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

20.38%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.28%

+2.30%

Сравнение комиссий BRAZ и DAX

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и DAX

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DAX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.48%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and DAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to DAX (6.09%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs DAX's -45.58%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs 3.88% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.48% for DAX.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while DAX is Europe Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while DAX tracks DAX Index. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.20% for DAX.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор