Сравнение BRAZ с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
BRAZ и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -7.59% | 39.00% | 10.55% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -7.59%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и DAX
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
BRAZ vs. DAX — Ранг доходности на риск
BRAZ
DAX
Сравнение BRAZ c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.47 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.81 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 0.58 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 2.05 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.47 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и DAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и DAX
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DAX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.59% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и DAX
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -45.58% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -14.82% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -11.28% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -10.58% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.18% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и DAX
Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.79% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 12.71% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 20.17% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.20% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 21.21% | +2.39% |