Сравнение BRAGX с JNVSX
BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BRAGX returned 10.60%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BRAGX charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности BRAGX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRAGX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRAGX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции JNVSX немного впереди с 10.68%.
BRAGX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 10.60%
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам BRAGX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 13.01% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 18.44% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between BRAGX and JNVSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between BRAGX and JNVSX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRAGX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
BRAGX
JNVSX
Сравнение BRAGX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRAGX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.04 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -0.06 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRAGX и JNVSX
Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRAGX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -34.52% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -10.42% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -17.43% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | -24.56% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -34.52% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -7.59% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -5.20% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.74% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAGX и JNVSX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRAGX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.85% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.58% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 12.95% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.49% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.17% | +2.15% |
Сравнение комиссий BRAGX и JNVSX
BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAGX и JNVSX
Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности JNVSX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 16.72% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
BRAGX and JNVSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRAGX has higher volatility (4.60%) compared to JNVSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, BRAGX dropped -67.04% vs JNVSX's -34.52%.
BRAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRAGX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор