Сравнение BQMGX с SECUX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 9.10%/yr vs 11.55%/yr for SECUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.55% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
SECUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам BQMGX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 14.63% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between BQMGX and SECUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and SECUX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
BQMGX
SECUX
Сравнение BQMGX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BQMGX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.83 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.13 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и SECUX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -71.68% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.17% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -25.43% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -37.80% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -38.56% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -1.32% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -18.38% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.74% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и SECUX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.37%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.06% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 13.47% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 16.60% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.54% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 21.20% | -3.25% |
Сравнение комиссий BQMGX и SECUX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и SECUX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and SECUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (6.06%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор