Сравнение BQMGX с OEGAX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and OEGAX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 8.77%/yr vs 13.50%/yr for OEGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for OEGAX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и OEGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у OEGAX с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям OEGAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.50% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
OEGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам BQMGX и OEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 25.96% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
Correlation
The correlation between BQMGX and OEGAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and OEGAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. OEGAX — Ранг доходности на риск
BQMGX
OEGAX
Сравнение BQMGX c OEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BQMGX | OEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.71 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 13.46 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BQMGX | OEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.80 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и OEGAX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки OEGAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и OEGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | OEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -53.73% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.16% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -28.64% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -39.38% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -39.38% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | 0.00% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -12.78% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.68% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и OEGAX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | OEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.46% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 17.75% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 20.92% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 22.19% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 22.10% | -4.12% |
Сравнение комиссий BQMGX и OEGAX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OEGAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и OEGAX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности OEGAX в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 7.22% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and OEGAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEGAX has higher volatility (6.46%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs OEGAX's -53.73%.
OEGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и OEGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор