PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQMGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BQMGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BQMGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BQMGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, BQMGX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 8.92% против 19.68% соответственно.

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с FRSGXBQMGX с TAAGXBQMGX с ADJEXBQMGX с TRMSX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий BQMGX и LSHAX

BQMGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BQMGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQMGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQMGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.17

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.53

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.22

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.34

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQMGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQMGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQMGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQMGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между BQMGX и LSHAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQMGX и LSHAX

Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BQMGX и LSHAX

Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BQMGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-69.03%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-37.04%

+25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-45.79%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-50.78%

+14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-14.39%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-21.93%

+16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

24.26%

-20.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BQMGX и LSHAX

Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 4.65%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BQMGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

9.79%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

27.10%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

40.80%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

33.69%

-16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

30.16%

-12.19%