PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQLCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BQLCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

BQLCX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BQLCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BQLCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		-2.93%9.54%6.70%20.96%-10.58%27.60%9.54%29.95%-5.58%16.33%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, BQLCX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции BQLCX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.68% соответственно.

BQLCX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.59%
1 год
7.32%
3 года*
9.20%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.74%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Quality Large Cap Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с BQLCX:
BQLCX с BQMGXBQLCX с FGJEXBQLCX с VFFSXBQLCX с FSKAXBQLCX с SGOIXBQLCX с GQEIXBQLCX с FNSTX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий BQLCX и MUHLX

BQLCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund

Доходность на риск

BQLCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQLCX
Ранг доходности на риск BQLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQLCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQLCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQLCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.42

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.97

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.37

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

8.57

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQLCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQLCX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQLCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQLCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между BQLCX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQLCX и MUHLX

Дивидендная доходность BQLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		8.03%7.75%0.92%2.88%15.70%8.41%3.51%5.05%5.11%2.71%3.59%3.26%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок BQLCX и MUHLX

Максимальная просадка BQLCX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQLCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BQLCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-62.05%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.23%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-18.63%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-40.85%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.65%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-10.81%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.83%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BQLCX и MUHLX

Текущая волатильность для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) составляет 3.82%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BQLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BQLCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.01%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.06%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.85%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.77%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.04%

-0.23%