PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с GTTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPSIX с GTTTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) and GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BPSIX returned 10.35%/yr vs 15.01%/yr for GTTTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BPSIX charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for GTTTX.

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и GTTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPSIX показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у GTTTX с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям GTTTX по среднегодовой доходности: 10.35% против 15.01% соответственно.

BPSIX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.23%
6 месяцев
12.24%
1 год
22.97%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.35%

GTTTX

1 день
-0.36%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.95%
6 месяцев
19.36%
1 год
44.12%
3 года*
32.42%
5 лет*
15.58%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPSIX и GTTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		14.23%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		21.95%12.83%45.27%17.37%-13.66%32.94%0.21%23.37%-10.83%7.34%

Correlation

The correlation between BPSIX and GTTTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between BPSIX and GTTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPSCXBPSIX с BPLSXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPIRXBPSIX с BPAVXBPSIX с BPGIXBPSIX с VOO
Часто сравнивают с GTTTX:
GTTTX с TVOAXGTTTX с PMJAXGTTTX с SLYVGTTTX с GSINXGTTTX с GSRAXGTTTX с GSPKXGTTTX с VRTVX

Доходность на риск

BPSIX vs. GTTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GTTTX
Ранг доходности на риск GTTTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c GTTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPSIXGTTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.49

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.46

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.06

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

17.80

-10.67

BPSIX vs. GTTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GTTTX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и GTTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и GTTTX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки GTTTX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и GTTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPSIXGTTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-56.58%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.16%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-39.29%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-39.29%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-47.29%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.36%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-9.91%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.59%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и GTTTX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) составляет 4.54%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPSIXGTTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.40%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.69%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

18.66%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

35.35%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

30.81%

-8.70%

Сравнение комиссий BPSIX и GTTTX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GTTTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и GTTTX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности GTTTX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.62%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		6.88%8.39%52.07%1.87%3.85%40.18%0.90%0.90%12.37%11.87%4.51%7.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BPSIX and GTTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GTTTX has higher volatility (5.40%) compared to BPSIX (4.54%). In terms of maximum drawdown, BPSIX dropped -62.51% vs GTTTX's -56.58%.

GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPSIX и GTTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор