Сравнение BPSCX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.48% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и ARSMX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
BPSCX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
BPSCX
ARSMX
Сравнение BPSCX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.18 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.07 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.21 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и ARSMX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и ARSMX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -51.75% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.25% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -19.34% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -42.96% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -9.05% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.12% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.07% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и ARSMX
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.00% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 11.20% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 18.48% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.88% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 19.60% | +3.08% |