Сравнение BPRO с IAUM
BPRO (Bitwise Proficio Currency Debasement ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - BPRO is a Multistrategy fund actively managed by Bitwise, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BPRO is actively managed, while IAUM is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BPRO и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPRO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IAUM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -12.59%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам BPRO и IAUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | -25.21% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -17.00% |
Correlation
The correlation between BPRO and IAUM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPRO vs. IAUM — Ранг доходности на риск
BPRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUM
Сравнение BPRO c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPRO | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPRO и IAUM
Максимальная просадка BPRO за все время составила -36.57%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRO и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPRO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -26.31% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -25.77% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -5.74% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPRO и IAUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPRO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 27.75% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 18.26% | +25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.59% | 18.17% | +25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPRO и IAUM
Ни BPRO, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BPRO and IAUM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPRO and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BPRO is categorized as Multistrategy, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Bitwise and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BPRO и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор