Сравнение BPRO с BITW
BPRO (Bitwise Proficio Currency Debasement ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - BPRO is a Multistrategy fund actively managed by Bitwise, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. BPRO is actively managed, while BITW is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPRO и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPRO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -36.04%
- 6 месяцев
- -36.27%
- 1 год
- -42.87%
- 3 года*
- 49.09%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPRO и BITW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | -24.12% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -38.00% |
Correlation
The correlation between BPRO and BITW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPRO vs. BITW — Ранг доходности на риск
BPRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITW
Сравнение BPRO c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPRO | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPRO и BITW
Максимальная просадка BPRO за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRO и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPRO | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -96.46% | +61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.24% | -72.97% | +38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -69.57% | +48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPRO и BITW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPRO | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.13% | 49.83% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 65.44% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 108.18% | -63.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPRO и BITW
Ни BPRO, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BPRO and BITW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPRO and BITW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BPRO is categorized as Multistrategy, while BITW is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для BPRO и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор