Сравнение BPRO с FARX
BPRO (Bitwise Proficio Currency Debasement ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BPRO и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPRO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPRO и FARX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | -24.12% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 4.31% |
Correlation
The correlation between BPRO and FARX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPRO vs. FARX — Ранг доходности на риск
BPRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FARX
Сравнение BPRO c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPRO | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPRO и FARX
Максимальная просадка BPRO за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRO и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPRO | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -5.83% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.24% | -2.11% | -32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -1.07% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPRO и FARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPRO | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.13% | 7.34% | +37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 7.06% | +38.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 7.06% | +38.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPRO и FARX
BPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BPRO and FARX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for BPRO.
They also come from different issuers: Bitwise and Frontier.
Подберите оптимальное распределение для BPRO и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор