PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPRLX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPRLX с SDAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPRLX (Beacon Planned Return Strategy Fund) and SDAIX (Swan Defined Risk Growth Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, BPRLX returned 12.19%/yr vs 8.31%/yr for SDAIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BPRLX charges 1.19%/yr vs 1.40%/yr for SDAIX.

Доходность

Сравнение доходности BPRLX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPRLX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у SDAIX с доходностью 6.92%.

BPRLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.70%
1 год
13.20%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

SDAIX

1 день
0.18%
1 месяц
4.55%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.23%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPRLX и SDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		5.08%11.18%31.86%19.10%-7.52%9.62%9.48%17.88%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		6.92%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%

Correlation

The correlation between BPRLX and SDAIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between BPRLX and SDAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Planned Return Strategy Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с BPRLX:
BPRLX с JHQAXBPRLX с SHIIXBPRLX с PPFIXBPRLX с GTEYXBPRLX с SDRIXBPRLX с JDIEXBPRLX с HNDRX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с APLIXSDAIX с JHQDXSDAIX с PPFIXSDAIX с JDIEXSDAIX с GCPYXSDAIX с HRSTX

Доходность на риск

BPRLX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPRLX
Ранг доходности на риск BPRLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRLX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPRLX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPRLXSDAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.16

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.96

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.47

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.03

11.49

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPRLX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPRLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRLX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPRLXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.86

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BPRLX и SDAIX

Максимальная просадка BPRLX за все время составила -24.28%, примерно равная максимальной просадке SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRLX и SDAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPRLXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.28%

-24.26%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-8.37%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-14.25%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-22.89%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.99%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.80%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BPRLX и SDAIX

Текущая волатильность для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) составляет 0.69%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что BPRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPRLXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.26%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

7.57%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

9.56%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

12.46%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

13.40%

+1.66%

Сравнение комиссий BPRLX и SDAIX

BPRLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRLX и SDAIX

Дивидендная доходность BPRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		11.94%12.54%32.86%5.82%0.00%14.20%5.09%6.68%8.70%0.32%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BPRLX and SDAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDAIX has higher volatility (2.26%) compared to BPRLX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BPRLX dropped -24.28% vs SDAIX's -24.26%.

BPRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPRLX и SDAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор