PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPRLX с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPRLX с HRSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPRLX (Beacon Planned Return Strategy Fund) and HRSTX (Rational Tactical Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, BPRLX returned 12.19%/yr vs 5.17%/yr for HRSTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BPRLX charges 1.19%/yr vs 1.99%/yr for HRSTX.

Доходность

Сравнение доходности BPRLX и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPRLX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью 6.14%.

BPRLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.70%
1 год
13.20%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

HRSTX

1 день
0.12%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.27%
1 год
8.34%
3 года*
5.49%
5 лет*
5.17%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPRLX и HRSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		5.08%11.18%31.86%19.10%-7.52%9.62%9.48%18.01%-2.47%2.13%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		6.14%3.66%3.23%5.06%5.90%3.95%2.65%8.35%9.66%3.90%

Correlation

The correlation between BPRLX and HRSTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.19

Over the past year, BPRLX and HRSTX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Planned Return Strategy Fund

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с BPRLX:
BPRLX с JHQAXBPRLX с SHIIXBPRLX с PPFIXBPRLX с GTEYXBPRLX с SDRIXBPRLX с JDIEXBPRLX с HNDRX
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с STTIXHRSTX с SDRIXHRSTX с CIHEXHRSTX с RDMIXHRSTX с MAIPXHRSTX с JHQTXHRSTX с PBXIX

Доходность на риск

BPRLX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPRLX
Ранг доходности на риск BPRLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRLX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPRLX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPRLXHRSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.40

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.70

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.83

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.46

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.03

24.51

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPRLX vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPRLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRLX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPRLXHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.03

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BPRLX и HRSTX

Максимальная просадка BPRLX за все время составила -24.28%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRLX и HRSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPRLXHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.28%

-69.69%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-2.42%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-2.42%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-2.42%

-21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.55%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-31.59%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BPRLX и HRSTX

Текущая волатильность для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) составляет 0.69%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что BPRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPRLXHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.37%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

3.40%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

3.49%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

3.33%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

7.16%

+7.90%

Сравнение комиссий BPRLX и HRSTX

BPRLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRLX и HRSTX

Дивидендная доходность BPRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности HRSTX в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		11.94%12.54%32.86%5.82%0.00%14.20%5.09%6.68%8.70%0.32%0.00%0.00%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.92%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Часто задаваемые вопросы

BPRLX and HRSTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSTX has higher volatility (1.37%) compared to BPRLX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BPRLX dropped -24.28% vs HRSTX's -69.69%.

BPRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPRLX и HRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор