PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с TTDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLEX с TTDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX).

BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и TTDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLEX и TTDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%1.54%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у TTDAX с доходностью -5.84%.

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.16%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с BLNDXBPLEX с QLEIXBPLEX с DIVO
Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с THHYXTTDAX с SNOIXTTDAX с ASILXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIXTTDAX с GTAPX

Сравнение комиссий BPLEX и TTDAX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии TTDAX в 1.25%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

BPLEX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXTTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.88

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.26

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.21

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.60

5.70

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. TTDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа TTDAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и TTDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXTTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.88

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между BPLEX и TTDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и TTDAX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности TTDAX в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и TTDAX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки TTDAX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и TTDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLEXTTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-34.31%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.30%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-25.09%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.30%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.03%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и TTDAX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 3.75%, в то время как у Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLEXTTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.95%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.52%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

10.94%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

13.37%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

16.52%

+12.75%